Bloomberg anunciou hoje que o HDFC Bank, o maior banco do setor privado da Índia, adotou o Sistema de Risco de Múltiplos Ativos (MARS) da Bloomberg em sua pilha de tecnologia, enquanto se prepara para a transição para taxas livres de risco (RFR).
Com o prazo final de dezembro de 2021 de cessação da LIBOR se aproximando para os bancos, o HDFC Bank irá adotar e integrar as soluções Bloomberg MARS Front Office e MARS Valuations com seu sistema bancário central, para implementar e fazer a transição de maneira eficiente para o novo regime RFR. O HDFC utilizará as soluções da Bloomberg para calcular os juros usando a nova “taxa efetiva de 1 dia” e repassará as entradas para seu Sistema Bancário Principal.
A Biblioteca de Preços e dados de Mercado da Bloomberg está totalmente preparada para as novas curvas e análises RFR. As ferramentas MARS e MARS API (Interface de Programação de Aplicativo) fornecem todos os números de avaliação e risco necessários para títulos em dinheiro e derivativos.
Ashish Parthasarthy, Tesoureiro, HDFC Bank disse: “Mudar para um novo sistema de taxa de referência é extremamente complexo e exige muitos recursos, e requer que levemos em consideração as jurisdições locais, taxas overnight, combinação de calendários de feriados e novas convenções de lookback e mudanças de observação. O Sistema de Risco de Múltiplos Ativos da Bloomberg nos permite superar os desafios operacionais com ferramentas fáceis de usar que são adaptadas às novas taxas alternativas.”
“O fim da LIBOR traz muitos desafios operacionais para as empresas com a necessidade de complementar ou mesmo substituir os sistemas de gestão de risco para suportar novas taxas e convenções. Temos o prazer de apoiar o HDFC na estruturação e gerenciamento de risco pós-LIBOR, com cálculos consistentes em todo o seu portfólio com várias classes de ativos”, acrescentou Bing Li, chefe da APAC, Bloomberg.
“Existem diferenças fundamentais importantes entre IBORs e RFRs e, portanto, é imperativo que os bancos e outros participantes do mercado tenham sistemas e infraestrutura atualizados, conforme ocorre a transição da LIBOR. O conjunto abrangente de soluções da Bloomberg para apoiar essa transição permite que nossos clientes atendam com eficiência a desafios complexos em termos de preço e risco de seus portfólios”, disse Jose Ribas, chefe global de Derivativos, Risco e Preços da Bloomberg.
Bloomberg MARS, que é entregue no Terminal Bloomberg e por meio de APIs, fornece análises de risco para dinheiro e títulos de derivativos, de produtos básicos a complexos e estruturados em dinheiro. O MARS Front Office oferece um conjunto abrangente de análises de risco sob demanda, cenários avançados e recursos de teste de estresse e estrutura de risco de termo como uma solução de fluxo de trabalho simplificada. O MARS Valuations fornece avaliações de mercado completas e confiáveis para uso e relatórios corporativos.
A Bloomberg oferece um conjunto abrangente de soluções para apoiar a transição do IBOR, incluindo análise de cenário para determinar o impacto da transição nas carteiras. No Terminal Bloomberg, os clientes também podem acessar conjuntos de dados de fallback para identificar títulos vinculados ao IBOR em suas carteiras e negociar negociações usando Taxas Livres de Risco (RFRs). Além disso, a Bloomberg publica ajustes de prazo e spread para os fallbacks que a ISDA pretende implementar para determinados IBORs.
Clique aqui para obter mais informações sobre como a Bloomberg está ajudando os clientes a entender como seus portfólios serão afetados pela transição.