O básico
Análise de
Risco e Carteira

Ao facilitar a definição e melhorar a precisão do retorno e do risco da sua carteira, nossa plataforma de Análise de Risco e Carteira ajuda você a tomar decisões mais rápidas e precisas.

Totalmente integrada ao serviço Bloomberg Professional e sem custo adicional, nossa plataforma de Análise de Risco e Carteira proporciona uma perspectiva histórica completa da sua carteira – passado, presente e futuro –, otimizando seu fluxo de gestão de investimentos.

Desempenho
Análise de
Risco e Carteira

Entenda o Desempenho Histórico

Com a solução de Análise de Risco e Carteira do Bloomberg, você pode examinar o desempenho histórico da sua carteira, seja em termos absolutos ou em relação ao benchmark. É possível identificar os setores ou investimentos com a melhor razão risco/retorno e que mais contribuíram para o retorno da carteira. Você também adquire conhecimento para disgnosticar melhor quais os principais fatores de risco que motivaram o desempenho histórico.

Desempenho Histórico

Visualizar historicamente sua carteira é uma ferramenta extremamente valiosa. A solução de Análise de Risco e Carteira do Bloomberg permite:

  • Examinar o desempenho histórico acumulado da carteira em relação ao benchmark
  • Alterar com facilidade o período de análise para manter o foco em um subperíodo específico ou visualizar padrões de desempenho de longo prazo
  • Compreender a razão risco/retorno histórica da carteira examinando o desvio padrão, o índice Sharpe e outras medidas
  • Identificar os setores ou ativos que mais contribuíram para o desempenho da carteira e compará-lo com os do benchmark

Atribuição de Desempenho

A análise e a revisão da estrutura histórica da carteira oferecem uma nova percepção dos motivos por trás do desempenho. Com a plataforma de Atribuição de Risco e Desempenho do Bloomberg, é possível:

  • Analisar como a estrutura da sua carteira em relação ao benchmark contribuiu para o desempenho do ativo
  • Detalhar o retorno do ativo em termos de alocação por setor, seleção de instrumento financeiros e movimentos cambiais
  • Avançar a atribuição do desempenho do ativo a variações de juros e ao efeito do spread para carteiras de renda fixa
  • Alavancar nossos modelos de risco exclusivos para compreender como vários fatores de risco contribuíram para o desempenho da sua carteira
  • Características
    Análise de
    Risco e Carteira

    Analise a Estrutura Atual

    Enquanto você administra suas carteiras de investimento, a plataforma de Análise de Risco e Carteira do Bloomberg auxilia na utilização do vasto banco de dados de instrumentos financeiros do Bloomberg para analisar a estrutura e as características atuais da carteira. A plataforma exibe as métricas padrão para ações ou renda fixa, como P/L, rendimento, duração e qualidade de crédito, além de permitir a integração de seus próprios dados personalizados. É possível monitorar seu desempenho intradiário em tempo real e vinculá-lo rapidamente às notícias mais lidas do momento e que mais afetam sua carteira.

    Características de Agregação

    Avaliar, agregar e analisar dados específicos, incluindo múltiplos e exposição a juros e outras variáveis, pode ser crucial para um gerenciamento bem-sucedido da carteira. Com a solução de Atribuição de Risco e Desempenho do Bloomberg é possível:

    • Analisar as características fundamentais da carteira e como ela se compara ao benchmark a partir de uma data específica ou em uma tendência ao longo do tempo
    • Visualizar métricas, como múltiplos, crescimento de lucros, duração, qualidade de crédito, rendimento e spread, para avaliar a estrutura de investimento central da sua carteira
    • Compreender sua exposição atual às taxas de juros e ao risco de crédito, além de pagamentos de fluxo de caixa projetados para ajudá-lo a tomar decisões informadas
    • Agregar de acordo com qualquer classificação, como setor, país ou qualquer parâmetro personalizado que você definir

    Notícias que Afetam sua Carteira

    Neste mundo globalizado, estar por dentro de tudo é vital para o sucesso. Use a plataforma de Atribuição de Risco e Desempenho para:

    • Acessar o conteúdo de notícias em constante expansão do Bloomberg – alimentado por mais de 60 mil fontes, incluindo comunicados à imprensa, pesquisas de corretoras e blogs
    • Utilizar indicadores de notícias importantes para identificar com rapidez e visualizar instantaneamente as reportagens que mais impactam sua carteira hoje
    • Criar alertas para suas carteiras com base em critérios ilimitados de palavras-chave, garantindo que todas as notícias e pesquisas essenciais para você sejam captadas em tempo real
    • Ficar por dentro dos mercados que estão impactando o retorno da sua carteira ao longo do dia e reagir rapidamente aos eventos que vão ocorrendo

    Monitoramento de Desempenho Intradiário

    Panorama geral e cenário detalhado: o conhecimento dos dois é necessário para a gestão ideal da carteira. Com a solução de Atribuição de Risco e Desempenho do Bloomberg é possível:

    • Monitorar o desempenho intradiário da sua carteira de ações em bases absolutas ou em relação a um benchmark, usando cotações da bolsa em tempo real
    • Monitorar o retorno intradiário da sua carteira de renda fixa aproveitando as fontes de preços de renda fixa intradiário do Bloomberg, incluindo os preços do MSG1
    • Fazer a decomposição da sua carteira por setor, região geográfica ou classificação personalizada para isolar os motivadores do desempenho atual

    Risco
    Análise de
    Risco e Carteira

    Preveja o Risco Futuro

    Os exclusivos modelos de fator de risco fundamental do Bloomberg ajudam a medir, analisar e prever o risco da carteira. É possível usar inúmeras lentes e filtros, incluindo análise de tracking error e valor em risco, para avaliar o risco da sua carteira. Você também pode realizar testes de estresse personalizados para avaliar como sua carteira vai responder ao próximo grande evento do mercado.

    Tracking Error

    Conhecer e entender os fatores de risco e os ativos que expõem sua carteira ao maior grau de risco proporciona uma vantagem significativa. Com a plataforma de Análise de Risco e Desempenho do Bloomberg é possível:

    • Analisar o risco ex-ante (previsto) da sua carteira usando um dos modelos de risco multifatoriais do Bloomberg, que proporcionam uma cobertura global de múltiplas classes de ativos em todas as suas posições
    • Compreender a exposição da sua carteira aos principais fatores de risco, como crescimento, valor, impulso, moeda, rendimento e spread
    • Identificar rapidamente os ativos individuais que mais estão contribuindo para o seu risco ativo total e descobrir possíveis riscos ocultos que podem estar afetando seus retornos
    • Navegar pelos dados fundamentais subjacentes para total transparência dos dados de risco (a Bloomberg é a única no setor a oferecer esse serviço)

    VaR

    A plataforma de Análise de Risco e Desempenho oferece abordagens abrangentes para medir o valor em risco. Entre elas estão:

    • O cálculo do valor em rico (VaR) para estimar o prejuízo máximo da sua carteira, calculado em determinado intervalo de confiança
    • Medida de risco popular, intuitiva e de fácil interpretação, o VaR ajuda a avaliar a extensão máxima do risco representado pelos ativos em sua carteira
    • O VaR do Bloomberg utiliza a estrutura de fator de nossos modelos de risco multifatoriais e suporta algoritmos de cálculo que são padrão do setor, incluindo simulação histórica, métodos paramétricos e de Monte Carlo

    Análise de Cenário

    Esteja preparado para o próximo grande evento do mercado determinando o resultado provável dos diversos cenários futuros. Com a solução de Análise de Risco e Desempenho é possível:

    • Entender o risco da carteira utilizando análise de cenário, com a qual é possível estressar as variáveis do mercado para avaliar o possível impacto sobre o desempenho futuro da sua carteira
    • Realizar testes de estresse em sua carteira com base em vários eventos históricos, como a crise do teto da dívida americana de 2011, além de cenários de mercado hipotéticos, como variação de juros
    • Avaliar quais cenários seriam melhores ou piores para sua carteira, além de aprofundar a pesquisa dos investimentos da mesma para verificar quais setores e ativos seriam mais impactados

    Construção
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    Risco e Carteira

    Teste suas Ideias de Investimento

    A solução de Análise de Risco e Carteira do Bloomberg inclui ferramentas de construção de carteiras totalmente integradas que ajudam você a realizar análises em tempo real do impacto das negociações hipotéticas sobre as características fundamentais e de risco da sua carteira. Você também pode executar várias versões das negociações hipotéticas ou simulações retroativas de suas estratégias de investimento à medida que trabalha para construir a carteira ideal.

    Simulação de Negociações

    As decisões de negociação precisam se basear nos melhores dados. A probabilidade de fazer negociações melhores é maior quando suas informações são mais precisas. Com a plataforma de Análise de Risco e Desempenho do Bloomberg é possível:

    • Avaliar rapidamente as possíveis negociações ou editar as posições existentes utilizando o recurso de simulação de negociações totalmente integrado
    • Analisar em tempo real o impacto das negociações hipotéticas sobre o desempenho, as características fundamentais e a estrutura de risco da carteira

    Portfolio Optimizer

    Quanto melhores os componentes, maior a probabilidade de resultados melhores. A solução de Análise de Risco e Desempenho permite:

    • Usar o Portfolio Optimizer para identificar as melhores negociações possíveis em seu universo de investimentos, que darão à sua carteira as características e exposições a risco desejadas
    • Aplicar restrições do mundo real, tais como giro da carteira e os custos de transação, ao gerar ideias de negociações
    • Gerar uma frente eficiente de carteiras ideais com base em uma variedade de relações entre os objetivos de otimização e as restrições
    • Fazer simulações retroativas das suas ideias de negociações para ver como sua estratégia de investimento teria desempenhado historicamente

    Carregue
    Arquivos XML
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    Risco e Carteira

    A Bloomberg criou um roteiro que permite carregar arquivos .XML, padrão ANBIMA, disponibilizados pelo custodiante e/ou administrador, para subir as posições de sua carteira em nosso sistema.

    Após o mapeamento da primeira carga, é possível programar os próximos carregamentos de forma automática, facilitando o processo administrativo e
    abrindo horizontes para análises objetivas e eficazes da sua carteira em PORT.

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