Como instituições financeiras têm usado big data para atingir suas metas

Este artigo foi escrito por Jeanette Rodrigues e Alessandro Speciale. Foi exibido primeiramente no Terminal Bloomberg.

Os bancos centrais no mundo todo criaram ou estão criando departamentos para incorporar “big data” na busca de um conhecimento detalhado sobre as economias que gerenciam.

“Isaac Asimov, uma vez, disse: ‘Não tenho medo de computadores. Tenho medo da falta deles’”, David Hardoon, Diretor de Dados da Autoridade Monetária de Cingapura, mencionou em um recente discurso. “Nós, agora, estamos começando a posicionar as ferramentas, infraestruturas e habilidades necessárias para controlar o poder da ciência de dados, para desvendar conhecimentos, melhorar a vigilância de riscos, aperfeiçoar compliance regulatória e transformar o modo como trabalhamos.”

Autoridades, como Hardoon, estão explorando fontes publicamente disponíveis, tais como Google Trends e sites de empregos, para ajudar a prever as suas economias e dados confidenciais, como registros de crédito, que podem ajudar a identificar um banco com problemas. A coleta de micro data aumentou após a crise financeira, quando os formadores de políticas perceberam que não tinham informações detalhadas para tomar decisões adequadas.

“Os bancos centrais estão considerando coletar, ou já estão coletando, dados de transação por transação, negociação por negociação, ativo por ativo, hipoteca por hipoteca, empréstimo por empréstimo”, disse Maciej Piechocki, sócio da BearingPointe sediada em Frankfurt, que trabalhou em questões regulatórias de tecnologia com agentes no mundo todo. “Isto possibilita a flexibilidade necessária para responder questões de políticas que não puderam ser respondidas anteriormente.”

O Bank for International Settlements, conhecido como o banco dos bancos centrais, também faz parte desta ação. Em março, levou estatísticos e economistas para um resort em Bali, para explorarem o potencial de big data para fins políticos e supervisórios.

Abaixo, foram listados alguns países que sào exemplos de como as solucões de big data estão sendo usadas nos bancos centrais de todo o mundo:

Japão

O Bank of Japan tem usado big data desde 2013 para analisar estatísticas econômicas, começando a vencer previsões do PIB e evoluindo o seu próprio índice experimental, que levou o governo a avaliar o crescimento está subestimado.

China

O People’s Bank of China, disse que irá aumentar a utilização de big data, inteligência artificial e computação em nuvem para aumentar a sua capacidade para reconhecer, prevenir e reduzir riscos financeiros intersetoriais e entre mercados.

Índia

No ano passado, o banco central criou uma unidade tecnológica separada para estudar sobre CiberSecurity, além de pesquisa e inovação. Sua diretoria inclui Viral Aharya, vice-governador responsável pela política monetária do Reserve Bank of India. Em um país sem leis de privacidade, um painel do RBI em Agosto, solicitou uma estrutura de privacidade baseada em direitos nas finanças domésticas, em vez do método comum baseado no consentimento.

Cingapura

Este ano, a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) iniciou um Grupo de Análise de Dados e contratou Hardoon para liderá-lo. “Para nós, ‘ciência de dados’ é o negócio de extração de insights a partir de dados, em forma de algoritmo. Agora, isto não é igual a “AI”, ou inteligência artificial – os dados e insights em si são, inerentemente, não ‘inteligentes’”, disse Hardon.
Ele estabeleceu um plano de parceria, onde o DAG trabalhará com vários departamentos da autoridade monetária e o setor financeiro para identificar questões de estudo, tais como lavagem de dinheiro, combate a violacoes de dados e fraude de identidade.

Indonésia

Quinze dias antes de um anúncio de política, o departamento de estatísticas do Banco da Indonési aproveita as redes sociais, sites de notícias e outros conteúdos para monitorar percepções públicas e avaliar as expectativas. O crescimento de compras online significa que o banco também recebe informações de grandes instituições financeiras do mercado de comércio eletrônico, disse Yati Kurni, responsável pelo departamento.

“As máquinas podem fazer a triagem de grandes quantidades de informações”, ela disse, embora “ainda tenhamos que utilizar nossos próprios ollhos para garantir que o contexto seja apropriado.”

Tailândia

Cansado de contar com dados existentes que mostram que a Tailândia tem uma das taxas de desemprego mais baixas do mundo, mesmo em meio a um crescimento econômico morno, o banco central está criando seu próprio índice de emprego baseado em dados de portais online de busca de empregos e um indicador de propriedade, para obter um melhor senso de oferta e demanda no mercado imobiliário.

Filipinas

No mês passado, o Banco Central das Filipinas (BSP) emitiu novos regulamentos para aumentar a segurança de tecnologia da informação no setor bancário local. O Governador Nestor Espenilla disse em Junho que, enquanto houver a necessidade de abordar ameaças trazidas pela mídia social, computação em nuvem, big data e “Al” (inteligência artificial), o verdadeiro desafio é determinar como estabelecer um equilíbrio entre incentivar o uso da tecnologia e garantir a segurança entre estas inovações.

EUA

No início deste ano, Janet Yelle, Presidente do Sistema de Reserva Federal dos Estados Unidos (FED), declarou que os agentes do Banco Central dos EUA estão “animados e querem encontrar modos de utilizar big data”, mas também deixou claro que a elaboração de políticas continua a contar, e contará por algum tempo, com as séries de dados tradicionais.

Big data é bem utilizado pelos economistas funcionários do FED, no estudo de questões específicas, como atividade de despesas pós-furacão. Mas o FED vê muitas falhas em big data, especialmente os períodos limitados da cobertura da série de ‘super-rich data’. O que reduz significativamente o seu poder preditivo. Além disso, os conjuntos de dados são frequentemente produzidos por empresas privadas focadas em algo diferente do que a análise econômica. O que os torna menos confiáveis e faz com que o FED questione a sua aplicação na formulação de políticas.

Europa

O ECB tem explorado big data desde 2013. Informações sobre cerca de 40 mil transações diárias do mercado monetário formam a base de uma taxa de referência alternativa, uma vez que os benchmarks tradicionais se tornam pouco confiáveis. Também comprou um grande conjunto de preços a partir de compras reais do consumidor e está explorando formas de explorar a Internet para medir a inflação em tempo real.

Reino Unido

Em seu primeiro ano como governador, Mark Carney criou um conselho de dados – agora chamado Data Governance Group – e um laboratório de dados e uma unidade de análise avançada.

Os pesquisadores do BOE, recentemente, utilizaram big data para examinar o repasse de grandes variações de taxas de câmbio e estão criando uma plataforma de dados de negociações, como parte do seu trabalho sobre a estabilidade financeira. Um dos funcionários também criou uma ferramenta do Twitter, durante a época do referendo escocês de 2014 sobre a independência do Reino Unido, para indicar sinais intervenções nos bancos escoceses.

Suécia

Pesquisadores do Sveriges Riksbank mostraram este ano que a utilização de dados de varejistas online poderia melhorar a precisão das previsões de inflação, fornecendo informações atualizadas sobre produtos com preços voláteis, tais como frutas e vegetais.

Rússia

“Gostaria de construir uma linha inteira de índices utilizando big data”, disse Alexander Morozov, um ex-economista do HSBC, que liderou o departamento de pesquisa e previsões do Bank of Russia desde 2015. Até agora, ele desenvolveu uma gama de atividades econômicas buscando em um site de notícias e acredita que o banco central pode contar com big data para obter informações mais avançadas do que as contidas nos índices de compras de gestores, que são geralmente publicados no primeiro dia de cada mês.

Noruega

Pesquisadores colocaram 26 anos de notícias do jornal diário empresarial local Dagens Naringsliv (principal jormal norueguês) em um modelo macroeconômico para criar um “novo índice coincidente de ciclos de negócios” para ajudar a autoridade monetária a medir o estado da economia. “A hipótese é bastante simples”, disse Leif-Anders Thorsrud, um pesquisador sênior que iniciou o projeto. “Quanto mais se escreve sobre um assunto, mais importante o assunto se torna.”

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