Insights sobre Crypto: o impacto da meta de volatilidade

O crescente interesse entre grandes investidores em criptos desencadeou uma série interminável de questões: quais criptos investir, qual é a melhor forma de acesso, como comparar retornos com classes de ativos tradicionais, e assim por diante.

Vistas como reservas de valor, componentes de plataformas de pagamento digital ou como investimentos baseados em momento, investidores estão avaliando o papel que as criptomoedas desempenham em seus amplos portfólios. Para investidores institucionais é desafiador a necessidade de avaliar se a exposição à criptomoedas é viável, dada a alta volatilidade nativa de muitas criptomoedas e o histórico relativamente curto para fins de medição de risco.

À luz da enorme volatilidade exibida pelas criptos, a equipe de pesquisa de portfólio e índices da Bloomberg explorou a aplicação de uma técnica popular de gestão de risco, mas agora para criptos: a meta de volatilidade (volatility targeting, em inglês). A publicação do estudo (Crypto Insights: The impact of volatility targeting) examina o impacto no desempenho, oferece uma oportunidade de comparar retornos das criptomoedas com classes de ativos tradicionais, e avalia como o direcionamento da volatilidade afeta a inclusão de criptomoedas em uma estrutura de multiativos.

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Conforme descrito no estudo, “vemos uma melhora significativa no perfil de risco de cauda — com um aumento na inclinação positiva para ambos os ativos, juntamente com uma grande redução no tempo gasto no escuro”.

O estudo será de interesse para alocadores de ativos que buscam avaliar a adequação de adicionar exposição à criptomoedas a um portfólio de multiativos, e para investidores independentes buscando a possibilidade de impulsionar a qualidade de seus retornos.

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