Perspectivas sobre tecnologia avançada: finanças quantitativas, capital humano e previsão

Nas últimas décadas, as finanças quantitativas desempenharam um papel significativo na evolução dos mercados financeiros. O rápido aumento no volume, variedade e velocidade dos dados impulsionou o desenvolvimento de novas ferramentas, técnicas e abordagens para análise do passado e previsões para o futuro. Em uma palestra virtual durante o seminário Bloomberg Quant (BBQ), Igor Tulchinsky, fundador, presidente e CEO da WorldQuant comentou sobre a combinação de tecnologias avançadas com capital humano para promover pesquisas inovadoras e apoiar a colaboração internacional em finanças, ciência, medicina e demais setores.

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Atualmente, uma das tendências com maior força é o crescimento exponencial de dados, que gera implicações no lado humano no que tange à educação e acesso a talentos. De acordo com a WorldQuant, a ascensão da ciência de dados trouxe oportunidades a nível global; a empresa agora opera em 13 países, beneficiando-se da diversidade geográfica de talentos e diversificação de ideias, desenvolvendo e implantando estratégias financeiras sistemáticas em uma variedade de classes de ativos em mercados globais.

Tulchinsky observou que havia a necessidade de uma educação, de nível de mestrado, online e totalmente gratuita em finanças quantitativas, incluindo programação e matemática. Então, ele fundou a WorldQuant University, uma organização sem fins lucrativos que impulsiona a educação global em ciências de dados. Seu programa de mestrado em Engenharia Financeira agora conta com mais de 1.300 alunos matriculados internacionalmente e mais de 600 já graduados. Tulchinsky também apoia iniciativas de pesquisa na Weill Cornell Medicine, que usa ferramentas preditivas para aprofundar a compreensão da genômica médica, por exemplo.

Durante a sessão de perguntas com Bruno Dupire, Tulchinsky comentou sobre o poder das conexões profissionais e do capital social, observando que quando todos trabalhavam em escritórios, havia diversas interações casuais e o capital social circulava pela empresa. Agora, nesta nova configuração remota, a WorldQuant está buscando conexão por meio de webinars, apresentações e outros eventos online — portanto, a questão de como manter o capital social circulando é solucionada, em parte, pela tecnologia e pela organização humana.

No que diz respeito à geração de sinais de trading, Tulchinsky abordou o uso de aprendizado de máquina (machine learning), informações incrementais e dados alternativos na evidenciação de sinais e na revelação de correlações. Conforme afirmou Bruno, o mercado financeiro é como uma máquina que destrói sinais, portanto as ações devem ser tomadas rapidamente, antes do desaparecimento daqueles que são úteis.

Olhando para o que resta de 2021 e mais além, há indícios de que as informações irão se mover ainda mais rápido e será essencial acompanhar tal fluxo, aprimorando a educação online, acompanhando de perto a inovação tecnológica e mantendo a capacidade de abraçar a mudança em tempo real.

Lightning talks

Após a curta sessão de Q&A, Bruno Dupire deu início a uma série de apresentações de 5 minutos, as chamadas “lightning talks”, nas quais especialistas do setor, pesquisadores e acadêmicos apresentam uma ampla variedade de assuntos, a fim de estimular novas ideias e interações entre várias disciplinas. Cada apresentação examina a maneira como o setor está evoluindo e serve como um aspecto exploratório essencial da série de seminários Bloomberg Quant.

Nesta sessão, Margaret Sundberg, da Volaris Capital Management, explorou a falácia da abordagem neutra ao risco, usando um modelo estocástico do mundo real e uma estrutura vetorial autorregressiva para capturar informações essenciais. Adam Kommel, da Bloomberg LP, explicou o modelo de apuração de ativismo da Bloomberg, que é apresentado em um white paper no qual ele foi coautor com Arun Verma, também da Bloomberg.

Monty Essid, do Courant Institute da NYU, apresentou um gráfico Schrodinger para finanças e ciência de dados, que pode ajudar a resolver problemas de transporte comuns nos respectivos setores atualmente. Por último, Bryan Liang, da Bloomberg LP, forneceu uma análise da volatilidade do frenesi da GameStop, que ocorreu em janeiro (2021), motivando ações de plataformas de trading e reguladores.

Sobre a série de seminários Bloomberg Quant

A série de seminários Bloomberg Quant (BBQ) ocorre todo mês e abrange uma ampla gama de tópicos em finanças quantitativas. O seminário BBQ é oferecido em formato virtual e programado para acomodar participantes de toda a EMEA e das Américas. As sessões são presididas por Bruno Dupire, chefe de Pesquisa Quantitativa da Bloomberg L.P., e traz um(a) orador(a) principal apresentando sua pesquisa atual. Esta apresentação é seguida por diversas “lightning talks”, de cinco minutos cada, em rápida sucessão. Este formato oferece ao público a oportunidade de imersão em uma variedade maior de tópicos.

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