A Bloomberg anunciou hoje que a primeira transação de swap de taxa de curto prazo em euros negociada eletronicamente (€STR) foi executada em sua Multilateral Trading Facility (BMTF) do Reino Unido, operada pela Bloomberg Trading Facility Limited. O LBBW e o JP Morgan executaram com êxito uma negociação de swap de 5 anos usando o protocolo de solicitação de cotação.
A partir de segunda-feira, 7 de outubro de 2019, o BMTF e o MTF da Holanda (BTFE) da Bloomberg irão dar suporte à negociação de swaps de índice overnight fixo versus € STR em todos os prazos até 70 anos, incluindo as datas do BCE no curto prazo. A negociação com base em taxa flutuante também está disponível nos MTFs da Bloomberg, permitindo que os participantes gerenciem seu risco de € STR versus EURIBOR a 3 meses e €STR versus EONIA.
Em linha com as datas de implementação da operação de elegibilidade das principais câmaras de compensação, os participantes que negociam nos MTFs da Bloomberg poderão enviar negociações de €STR para a LCH em 21 de outubro de 2019 e a Eurex em 18 de novembro de 2019 para novos riscos e riscos negociados em NPV e compressão de portfólio via sua ferramenta de negociação de lista BOLT. Além disso, a funcionalidade da lista de itens de várias linhas permitirá que os clientes fechem e substituam as negociações da EONIA e EURIBOR por €STR no nível do portfólio e gerenciem seu novo risco de €STR liberado. Para ajudar na tomada de decisão pré-negociação, os usuários do Terminal Bloomberg podem utilizar análises essenciais do portfólio para calcular custos de margem e avaliar cenários hipotéticos, tudo com integração perfeita à ferramenta de negociação BOLT.
Tom Prickett, co-diretor da EMEA Rates, J.P. Morgan disse: “A J.P Morgan está comprometida com o sucesso do €STR como a nova taxa livre de risco do euro. A execução do primeiro comércio eletrônico usando o novo benchmark é um momento importante para a classe de ativos de taxas e destaca nossa intenção de fornecer e incentivar a precificação de derivativos de taxas de juros que referenciam diretamente o € STR, com efeito imediato”.
“Esta operação mostra mais uma vez que a LBBW está comprometida como formadora de mercado e provedora de liquidez, além de ser um impulsionador da inovação”, disse o Dr. Thilo Rossberg, Diretor da FICC, LBBW.
“Ser o primeiro a comercializar com a funcionalidade de negociação eletrônica de swap €STR é uma demonstração clara do compromisso da Bloomberg em fornecer acesso a novos benchmarks de taxa livre de risco (RFR) para participantes do mercado que desejam gerenciar sua exposição ao IBOR”, disse Nicholas Bean, diretor de Soluções de Trading Eletrônico da Bloomberg: “Os clientes que utilizam a Bloomberg terão acesso a uma ampla liquidez, enquanto se beneficiam da eficiência que vem com a execução eletrônica.”
A introdução da negociação de swap €STR segue o lançamento de swaps SOFR no Bloomberg SEF (BSEF), BMTF e BTFE em 2018. Além disso, os clientes poderão em breve negociar swaps €STR na BSEF em 21 de outubro de 2019.
O BMTF e o BTFE fornecem aos participantes elegíveis a solicitação de cotação e a funcionalidade de negociação de títulos em dinheiro, operações compromissadas, CDS, IRS, ETFs, derivativos de ações e derivativos de câmbio. Eles são desenvolvidos com base na tecnologia básica por trás das plataformas de negociação da Bloomberg, que são usadas por mais de 1.000 instituições globais atualmente.
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