Por Jeffrey Vögeli.
O UBS Group dobrou nos últimos dois anos o número de profissionais de perfil quantitativo que trabalham para o diretor de investimentos, Mark Haefele. Agora ele quer contratar ainda mais gente.
Haefele recomenda o uso de estratégias de investimento que aplicam técnicas desenvolvidas por analistas quantitativos, como visualização de dados complexos, em vez da tomada de decisões baseadas nos próprios instintos. Um em cada 10 gestores que assessoram clientes agora usam essas ferramentas, disse Haefele, que supervisiona uma equipe de mais de 200 pessoas.
Os modelos “nos ajudam a compreender quando é hora de aumentar o risco da carteira ou diminuir o risco”, disse Haefele, que ajuda a supervisionar US$ 2 trilhões, em entrevista em Zurique. “Em muitos casos, a resposta é sim, uma máquina pode fazer um trabalho melhor do que uma pessoa.”
Bancos e fundos de investimento vêm contratando profissionais quantitativos – que costumam ter formação em Física ou Matemática Avançada – porque as intervenções dos bancos centrais nos mercados dificultam a geração de lucros robustos. Gestores de recursos como UBS, Credit Suisse e GAM Holding apostam que as estratégias amplamente usadas pelos hedge funds ajudarão a convencer clientes assustados com a volatilidade dos mercados a investir dinheiro em vez de recorrer a instrumentos livres de risco.
Mulheres contratadas
O banco decidiu diversificar e aumentar o número de opções para os clientes por causa dos juros baixos, disse Haefele. Como parte da estratégia, neste ano a instituição levantou US$ 471 milhões para um fundo de oncologia e contratou uma equipe liderada por Vinay Pande, do hedge fund Brevan Howard Asset, para focar em estratégias de curto prazo.
O UBS administra mais de US$ 1,5 bilhão por meio de análise quantitativa, informou por email o porta-voz Andreas Kessler. A divisão de gestão de fortunas lançou no ano passado sua primeira oferta diretamente baseada em análise quantitativa, segundo ele.
Clientes que entregam suas decisões de investimento a Haefele e equipe tiveram retorno maior sobre suas carteiras, na média, do que aqueles que tomaram decisões por conta própria, ele disse. Isso porque muitos se descobrem expostos quando o mercado entra em queda e não voltam a investir quando a situação melhora, explicou. O banco não revela as taxas de retorno obtidas por clientes.
Os homens predominam no setor bancário, mas Haefele disse que contratou muitas mulheres de perfil quantitativo recentemente, sem entrar em detalhes.
“Nesta guerra por talentos quantitativos, eu diria que as mulheres vencem cada vez mais porque os números falam mais alto do que a testosterona”, ele disse. “Aproximadamente 50 por cento das mulheres que contratamos têm mestrado ou diploma ainda mais avançado em temas quantitativos.”
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