Dados Globais de Fallback da IBOR

Conteúdo e Dados

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Visão geral do produto

A taxa interbancária de Londres (LIBOR) e outras taxas de juros interbancárias (IBORs) têm sido utilizadas, historicamente, para determinar as taxas de benchmark de empréstimos e continuam sendo fundamentais para as negociações de trilhões de dólares em produtos financeiros em todo o mundo — de títulos e empréstimos a derivativos e ativos lastreados em hipotecas.

Entretanto, devido à aposentadoria da taxa, o benchmark de referência de muitos dos ativos de caixa atrelados à LIBOR com vencimentos depois de 2021 terá que ser alterado, ou uma cláusula de fallback deverá ser incluída nos prospectos ou contrato do ativo. Entre tais ativos, estarão vários títulos corporativos, empréstimos comerciais, títulos municipais, ativos preferred e produtos securitizados indexados à (L)IBOR.

A solução da Bloomberg para dados globais de fallback da IBOR fornece diversos campos com detalhes sobre as características da (L)IBOR. Por exemplo, nosso sistema inclui campos de identificação de ativos de caixa, tais como instrumentos de renda fixa pós-fixados, empréstimos, títulos hipotecários e outros produtos estruturados atrelados à LIBOR e a outras IBORs. Além disso, a solução detalha a cláusula de fallback da (L)IBOR associada a ativos in-scope e fornece informações contextuais sobre como os juros são pagos sobre os novos instrumentos vinculados a taxas livres de risco (RFRs, na sigla em inglês).

Recursos e benefícios

Produtos cobertos

Identificação e classificação de ativos de caixa in-scope (listados) vinculados à (L)IBOR em todas as classes, incluindo títulos corporativos, ativos preferred, empréstimos sindicados e produtos securitizados.
Recurso primário para empresas que buscam entender e qualificar o impacto da transição da (L)IBOR em seus portfólios, bem como as considerações legais à medida que a data de cessação/substituição da taxa se aproxima.

Gestão de risco e portfólio

Cláusulas de descontinuação detalhadas e classificações correlatas para mitigação de risco e análises de liquidez de portfólio.
As empresas podem medir e controlar as exposições relacionadas à (L)IBOR de forma proativa, quando aplicável, atendendo às exigências de planejamento para a transição, considerando as implicações financeiras e operacionais.

Padronização

Parágrafos de texto jurídico são padronizados na documentação final do ativo e transformados em outputs estruturados simples que as empresas podem utilizar.
Redução da carga de trabalho necessária para processar o conjunto de dados, fornecendo informações consistentes em todo o universo de ativos impactados. Também garante que os dados fornecidos são compatíveis/comparáveis em todas as classes de ativos.

Conteúdo atualizado diariamente

Dados de fallback da (L)IBOR atualizados diariamente garantem que os valores refletem as informações mais recentes disponíveis.
Atualização diária permite que as empresas reajam rapidamente a mudanças nas características de um ativo e tomem decisões com base em informações qualificadas.

IDs da Bloomberg

Dados da (L)IBOR facilmente vinculados a outros conjuntos de dados no nível do ativo por meio dos identificadores exclusivos da Bloomberg.
Dados vinculados a milhares de outros conjuntos de dados da Bloomberg, incluindo atos corporativos e dados regulatórios, por exemplo.

Acesso aos conjuntos de dados Bloomberg

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